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來自：CFA > 2024 Level III > Equity Portfolio Management > Learning Module 1 Overview of Equity Portfolio Management 2024-01-28 21:21
增加優(yōu)質(zhì)債券為什么會增加短期風險？ 不管怎么買肯定都是降低了組合整體波動率啊。不管長期短期。
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滿肌肉只有腦子

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344天前

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融躍CFA答疑師老師    2024-01-29 09:48

致精進的你:

同學你好，這個題目考察的是資產(chǎn)之間的相關(guān)性。note5正確的描述應該是：在權(quán)益組合里面增加債券，對組合的風險影響不確定。比如在市場正常的時候，股票和債券相關(guān)性低，可以分散權(quán)益組合而降低風險，但是在金融危機的時候，各種金融產(chǎn)品之間的相關(guān)性會很高，就不會降低組合風險了。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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