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來自：CFA > 2024 Level I > Fixed Income 2024-07-04 14:07
請問老師，在課程里說，因為到期日pull to par, loss逐漸減少到零。如果是溢價發(fā)行的債券，不是還是有l(wèi)oss嗎？
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zhaoxi5@sina.com

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6天前

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融躍CFA答疑師老師    2024-07-05 09:00

致精進的你:

同學你好，是的，溢價發(fā)行的債券，是有l(wèi)oss。這個知識點只需要掌握麥考利久期和投資期之間的關系對應的風險，以及duration gap大于、小于等于0時對應的風險。原理是在三級學

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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