FRM一級考試主要涵蓋四個部分:?風(fēng)險管理基礎(chǔ)、?數(shù)量分析、?金融市場與產(chǎn)品、?估值與風(fēng)險模型。每個部分都有其特定的內(nèi)容和要求,旨在評估考生在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域的理解和應(yīng)用能力。考試形式為機(jī)考,包括100道選擇題,考試時間約為4小時。

frm一級考試內(nèi)容

?風(fēng)險管理基礎(chǔ)?

風(fēng)險管理基礎(chǔ)部分主要涉及風(fēng)險管理的基本概念、原則和方法。考生需要掌握風(fēng)險管理的基本理論和方法,了解風(fēng)險管理在金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)中的實(shí)際應(yīng)用。具體內(nèi)容包括風(fēng)險的種類、測量、評估和管理策略等。

?數(shù)量分析?

涉及統(tǒng)計學(xué)、概率論和線性代數(shù)等基礎(chǔ)知識??忌枰莆諗?shù)據(jù)分析的基本技能,能夠運(yùn)用統(tǒng)計方法和模型進(jìn)行風(fēng)險測量和預(yù)測。具體內(nèi)容包括離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗(yàn)、單元和多元線性回歸等。

?金融市場與產(chǎn)品?

金融市場與產(chǎn)品部分關(guān)注金融市場的運(yùn)作和金融產(chǎn)品的特性,包括股票、債券、期貨、期權(quán)等金融衍生品的定價、交易和風(fēng)險管理??忌枰私饨鹑谑袌龅慕Y(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制,掌握金融產(chǎn)品的基本特征和風(fēng)險管理方法。

?估值與風(fēng)險模型?

涉及資產(chǎn)估值、風(fēng)險模型和風(fēng)險管理技術(shù)的應(yīng)用??忌枰莆召Y產(chǎn)估值的基本原理和方法,了解常見的風(fēng)險模型和管理技術(shù),能夠運(yùn)用這些工具進(jìn)行風(fēng)險分析和決策。具體內(nèi)容包括風(fēng)險價值、期權(quán)估值、固定收益證券估值等。

考試在備考中要仔細(xì)研讀FRM一級考試大綱,明確考試范圍與重點(diǎn),做到有的放矢。多做真題與模擬題:通過大量練習(xí)真題與模擬題,熟悉考試題型與難度,提高解題速度與準(zhǔn)確率。