FRM一級(jí)考試的定量分析科目，其考試內(nèi)容涵蓋了風(fēng)險(xiǎn)管理的核心數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)知識(shí)。本文融躍小編為大家簡單介紹一下，F(xiàn)RM一級(jí)定量分析科目的考試內(nèi)容。

frm一級(jí)考試科目

一、FRM一級(jí)定量分析科目概述

FRM一級(jí)定量分析科目考試內(nèi)容約占20%，主要考察考生在風(fēng)險(xiǎn)測量、風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)定價(jià)等方面所需的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)知識(shí)?？荚噧?nèi)容涵蓋了概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、時(shí)間序列分析、隨機(jī)過程等核心知識(shí)點(diǎn)，以及它們?cè)诮鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理中的具體應(yīng)用。

二、FRM一級(jí)定量分析科目考試內(nèi)容

1、Probability&Statistics

包含4個(gè)sections，對(duì)應(yīng)教材中的Chapter 1-Chapter 6。6個(gè)chapter對(duì)應(yīng)講的是概率論基礎(chǔ)、基礎(chǔ)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)、常見的隨機(jī)變量分布、以及抽樣和假設(shè)檢驗(yàn)。

整體第一部分是關(guān)于概率論與統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本知識(shí)，比較簡單。

2、Regression and Time series Analysis

也是包含了4個(gè)sections，對(duì)應(yīng)教材中的Chapter 7-Chapter 11，前三個(gè)Chapter分別講了回歸的基本知識(shí)、一元回歸、多元回歸和回歸中容易遇到的問題。

后兩個(gè)Chapter涉及time series。第二部分相對(duì)于第一部分來說概念較為抽象。

3、Measuring Volatility、Correlation and Simulation

包含2個(gè)sections，對(duì)應(yīng)教材中的Chapter 12-Chapter 13，介紹了在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中的其他統(tǒng)計(jì)學(xué)工具，主要包括模擬模型和波動(dòng)率相關(guān)性的評(píng)估。

4、Machine Learning

包含2個(gè)sections，對(duì)應(yīng)教材中的Chapter 14-Chapter 15，介紹了在機(jī)器學(xué)習(xí)的各種模型的算法以及模型評(píng)估方法等。因?yàn)樯婕八惴?，所以理解起來比較困難。第二、三、四部分都是學(xué)習(xí)的難點(diǎn)。

定量分析是大家公認(rèn)的較難的一門科目。定量分析這門課內(nèi)容的特征是抽象性強(qiáng)、模塊化、嚴(yán)謹(jǐn)，因此不少小伙伴在備考時(shí)覺得非常難。但是沒有太大量的龐雜計(jì)算，且考試允許帶計(jì)算器，所以計(jì)算難度并不高，平常注重提高計(jì)算準(zhǔn)確率以及熟悉計(jì)算器的使用即可。