市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，簡(jiǎn)而言之，就是因市場(chǎng)價(jià)格（如利率、匯率、股價(jià)等）的變動(dòng)而導(dǎo)致金融資產(chǎn)價(jià)值損失的風(fēng)險(xiǎn)。今天，融躍小編給大家分享一下，F(xiàn)RM二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理考試內(nèi)容。

frm二級(jí)考試科目

一、FRM二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理概述

FRM二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理考試主要考察考生對(duì)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制的全面理解。這部分內(nèi)容不僅要求考生掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論和方法，還需要具備實(shí)際操作能力和應(yīng)對(duì)復(fù)雜金融環(huán)境的能力。考試內(nèi)容占20%左右。

二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理的主要內(nèi)容

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：考生需要了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義、分類和特征，掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法和工具，如敏感性分析、壓力測(cè)試等。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心環(huán)節(jié)，考生需要掌握各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型和方法，如VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）、CVaR（條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）等。此外，考生還需要了解模型驗(yàn)證和模型風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)內(nèi)容。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是確保風(fēng)險(xiǎn)管理策略有效性的關(guān)鍵，考生需要掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法和工具，如風(fēng)險(xiǎn)限額、止損策略等。同時(shí)，考生還需要了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的策略和措施，如風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等。

此外，考生還需關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐應(yīng)用。例如，如何根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)配置，如何運(yùn)用衍生品等工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，以及如何制定和執(zhí)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略等。這些都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理科目中的知識(shí)點(diǎn)，也是金融機(jī)構(gòu)日常運(yùn)營(yíng)中要面對(duì)和解決的問(wèn)題。