??“考完那天，我在考場外站了10分鐘，手還在抖?！?/strong>?

—— 2024年11月通過FRM二級的「踩線選手」自述

?? 備考初期：盲目自信踩大坑?

?“看Notes太慢了，我直接刷題行不行？”?

2024年6月，我翻開Schweser Notes第一章，發(fā)現(xiàn)50%的術語都不認識（比如CVA和DVA的區(qū)別）。但聽說有人「三個月速成FRM」，我果斷跳過教材，打印了2000道題庫——然后徹底崩潰。

?血淚教訓?：

?定量題陷阱?：自以為會算貝塔分布，結果栽在「貝塔系數(shù)調(diào)整對沖比率」（Beta Adjustment）的應用場景；

?定性題玄學?：刷了100道巴塞爾協(xié)議題，考場上還是分不清SA-CCR和IMM法的核心差異；

?致命幻覺?：?？颊_率65%≠穩(wěn)過！真實考試會故意設置「雙胞胎選項」（比如流動性覆蓋率LCR和凈穩(wěn)定資金率NSFR的觸發(fā)條件）。

?? 中期覺醒：和遺忘曲線搶時間?

?“背了3遍的操作風險分類，一周后全忘了...”?

7月的某個深夜，我盯著Anki卡片上「7類操作風險損失事件」發(fā)呆，突然意識到：?FRM不是考記憶，而是考「條件反射」?。

?自救方案?：

?用真題倒推考點?：把2023年二級市場風險真題拆解成「題干關鍵詞→對應知識點→公式/邏輯鏈」表格（例如看到“Extreme Value Theory”立刻反應到POT模型和閾值選擇）；

?場景化記憶?：把信用風險模型編成故事（比如：“莫頓模型像個算命先生，用公司資產(chǎn)波動率預測違約概率”）；

?物理外掛?：在浴室貼滿便利貼——洗澡時背完了所有期權策略損益圖。

?? 沖刺30天：和時間賽跑的極限操作?

?“考前一周，我還在查2025年新增的氣候風險...”?

當我看到新增「氣候風險壓力測試」和「AI模型偏見監(jiān)控」時，我差點把咖啡灑在鍵盤上。

救命策略?：

?*斷舍離?：放棄低頻考點（比如復雜衍生品定價），主攻高頻核心（當前熱點：比特幣抵押品波動率調(diào)整、TSAA氣候情景分析工具）；

?暴力提分技巧?：把常用公式刻進肌肉記憶（每天早晨用德州儀器BA II Plus復現(xiàn)一次Copula函數(shù)計算步驟）；

?心理戰(zhàn)術?：考場上碰到陌生題，默念三遍“我難人難，穩(wěn)住能贏”（后來發(fā)現(xiàn)那道「區(qū)塊鏈預言機攻擊對抵押品估值影響」的題，全考場正確率僅29%）。

?? 考場現(xiàn)形記：那些沒人告訴你的細節(jié)?

?“監(jiān)考老師收走我的薄荷糖，說算「潛在作弊工具」...”?

?時間刺客?：二級考試第37題，一道關于「機器學習模型過擬合檢驗」的25行題干，耗了我13分鐘；

?設備驚魂?：備用計算器關鍵時刻沒電！幸好提前拆了空調(diào)遙控器的電池；

?選項直覺?：最后5分鐘改對2道題（玄學提示：含“regulatory arbitrage”的選項通常是正確項）。