ACCA考試知識(shí)點(diǎn)時(shí)間序列分析（Time series analysis）怎么學(xué)習(xí)？

大家都知道，ACCA考試的課程內(nèi)容難易程度在逐漸增加，要想更好的通過(guò)ACCA考試，學(xué)員應(yīng)該重視每一個(gè)課程內(nèi)容的學(xué)習(xí)。ACCA考試知識(shí)點(diǎn)時(shí)間序列分析（Time series analysis）怎么學(xué)習(xí)？

時(shí)間序列數(shù)據(jù)本質(zhì)上反映的是某個(gè)變量隨時(shí)間不斷變化的趨勢(shì)，而時(shí)間序列預(yù)測(cè)問(wèn)題的核心就是從數(shù)據(jù)中挖掘出這種規(guī)律，并利用其對(duì)將來(lái)數(shù)據(jù)做出預(yù)測(cè)。時(shí)間序列由四部分構(gòu)成：趨勢(shì)（trend T）、季節(jié)性變動(dòng)（seasonable variations）、周期性變動(dòng)（cyclical variations）、隨機(jī)變動(dòng)（random variations）。

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①移動(dòng)平均法求趨勢(shì)

當(dāng)計(jì)算的是奇數(shù)個(gè)期間的平均數(shù)，那對(duì)應(yīng)的時(shí)間點(diǎn)就是中間的時(shí)間點(diǎn)，但當(dāng)計(jì)算的是偶數(shù)個(gè)期間的平均數(shù)，計(jì)算一次平均值無(wú)法匹配到具體的中間時(shí)間點(diǎn)，需要通過(guò)兩次移動(dòng)平均的計(jì)算才能確定所對(duì)應(yīng)的時(shí)間點(diǎn)。

②求季節(jié)性變動(dòng)

求季節(jié)性變動(dòng)可以用加法模型（the additive model）或者乘法模型（the multiplicative/proportional model）。

假設(shè)：

Y代表時(shí)間序列值

T代表趨勢(shì)值

S代表季節(jié)性變動(dòng)

在不考慮周期性變動(dòng)和隨機(jī)變動(dòng)的情況下，時(shí)間序列值是在趨勢(shì)值的基礎(chǔ)上調(diào)整季節(jié)性變動(dòng)的值所得到的結(jié)果，即：

加法模型：Y= T+ S，此處的季節(jié)性變動(dòng)為數(shù)值，S= Y- T

由于季節(jié)性變動(dòng)是圍繞著趨勢(shì)線上下波動(dòng)，在一個(gè)周期內(nèi)相互抵消，季節(jié)性變動(dòng)求和等于0

乘法模型：Y= T × S，此處的季節(jié)性變動(dòng)為比率值，S= Y/T

季節(jié)性變動(dòng)是圍繞著趨勢(shì)線上下波動(dòng)，在一個(gè)周期內(nèi)相互抵消，相當(dāng)于每個(gè)季度的平均季節(jié)性變動(dòng)應(yīng)為1，四個(gè)季度的季節(jié)性變動(dòng)求和等于4。

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