備考CFA考試上次小編給你說(shuō)了數(shù)量分析中的一些知識(shí)點(diǎn)，那今天我們一起接來(lái)下看看數(shù)量分析的知識(shí)點(diǎn)，看看這些知識(shí)是不是掌握了呢？

二項(xiàng)分布(binomial distribution)重復(fù)N次的伯努利試驗(yàn)后得到的概率分布,它是一個(gè)衡量事件發(fā)生次數(shù)的概率分布。

二叉樹(shù)(binomial tree)多用于股價(jià)的預(yù)測(cè)

連續(xù)均勻分布(continuous uniform distribution)是zui簡(jiǎn)單的連續(xù)分布，圖形表現(xiàn)為一條直線，并且分布變量的取值范圍存在上限與下限。


正態(tài)分布(normal distribution),也成為了常態(tài)分布,又名高斯分布。正態(tài)分布的偏度(skewness) =0表示正態(tài)分布是一個(gè)關(guān)于縱軸左右對(duì)稱(chēng)的分布。

一個(gè)置信區(qū)間(confidence interval)是一個(gè)區(qū)間范圍的概念。它代表了我們所要顧及的參數(shù)將以一個(gè)給定的概率被包含在這個(gè)區(qū)間之中。比如68%的置信區(qū)間表示我們有68%的信心認(rèn)為樣本的取值介于均值正負(fù)1倍標(biāo)準(zhǔn)差之間。相對(duì)應(yīng)的，90%置信區(qū)間是1.65倍標(biāo)準(zhǔn)差，95%對(duì)應(yīng)1.96倍，99%對(duì)應(yīng)2.58倍。

標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布(standard normal distribution)是一種特殊的正態(tài)分布，即Z分布。隨機(jī)變量均值為0,方差為1。

超虧風(fēng)險(xiǎn)(shortfall risk)投資的收益率小于zui低要求回報(bào)率的風(fēng)險(xiǎn)，即投資者面臨Rp

CFA知識(shí)學(xué)習(xí)是長(zhǎng)期的事情，但是堅(jiān)持CFA考試是每一位學(xué)員應(yīng)該做到的。通過(guò)CFA考試掌握更多的金融知識(shí)，讓自己變成富有的人。更多CFA備考知識(shí)、資料領(lǐng)取及學(xué)習(xí)答疑的事情，學(xué)員可以在線咨詢老師。