TED利差在CFA固定收益是怎么講解的呢?如何解釋2020年美國市場呢?今天跟著融躍老師一起分析一下疫情下的金融市場情況!
TED利差一般是指3個月的T-bill與3個月的LIBOR之間的差值,公式表示為TED spread = 3-Month LIBOR—3-Month US T-bill Yield,T代表T-bill美國國債,ED代表Euro-Dollar歐洲美元,ED可以通過LIBOR倫敦銀行間市場利率來反映,主要反映banking system的違約風(fēng)險(xiǎn)。
考試動態(tài)
2020年04月07日
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