初次接觸FRM考試的考生是不是覺得有很多的金融詞匯要掌握,量大記不?。科鋵?,剛接觸都是這樣的,不要著急,找著方法,是很容易的。只有掌握了一定量的詞匯,對于通 關考試是很有幫助的。Efficient Portfolio在FRM考試中該如何去學習?》》》戳:各科視頻講義+歷年真題+21年原版書(PDF版)免·費領取

Efficient Portfolio是有效資產(chǎn)組合,是指在一定的收益水平上承擔zui小的風險或者在一定的風險水平上獲得zui大收益的資產(chǎn)組合。在幾何分析法中,有效資產(chǎn)組合集是由一系列臨界線導出來的。

Efficient Portfolio(有效資產(chǎn)組合的數(shù)學描述):【資料下載】FRM一級思維導圖PDF版

根據(jù)第 一部分的定性分析,有效資產(chǎn)組合的選擇分為三個步驟:

第 一步:尋求有效資產(chǎn)組合集;

第二步確定投資者的無差異曲線及其方程;

第三步根據(jù)投資者的不滿足性和風險厭惡性選擇有效資產(chǎn)組合,確定投資方案

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