ACCA考試知識點時間序列分析（Time series analysis）怎么學(xué)習(xí)？

大家都知道，ACCA考試的課程內(nèi)容難易程度在逐漸增加，要想更好的通過ACCA考試，學(xué)員應(yīng)該重視每一個課程內(nèi)容的學(xué)習(xí)。ACCA考試知識點時間序列分析（Time series analysis）怎么學(xué)習(xí)？

時間序列數(shù)據(jù)本質(zhì)上反映的是某個變量隨時間不斷變化的趨勢，而時間序列預(yù)測問題的核心就是從數(shù)據(jù)中挖掘出這種規(guī)律，并利用其對將來數(shù)據(jù)做出預(yù)測。時間序列由四部分構(gòu)成：趨勢（trend T）、季節(jié)性變動（seasonable variations）、周期性變動（cyclical variations）、隨機變動（random variations）。

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①移動平均法求趨勢

當(dāng)計算的是奇數(shù)個期間的平均數(shù)，那對應(yīng)的時間點就是中間的時間點，但當(dāng)計算的是偶數(shù)個期間的平均數(shù)，計算一次平均值無法匹配到具體的中間時間點，需要通過兩次移動平均的計算才能確定所對應(yīng)的時間點。

②求季節(jié)性變動

求季節(jié)性變動可以用加法模型（the additive model）或者乘法模型（the multiplicative/proportional model）。

假設(shè)：

Y代表時間序列值

T代表趨勢值

S代表季節(jié)性變動

在不考慮周期性變動和隨機變動的情況下，時間序列值是在趨勢值的基礎(chǔ)上調(diào)整季節(jié)性變動的值所得到的結(jié)果，即：

加法模型：Y= T+ S，此處的季節(jié)性變動為數(shù)值，S= Y- T

由于季節(jié)性變動是圍繞著趨勢線上下波動，在一個周期內(nèi)相互抵消，季節(jié)性變動求和等于0

乘法模型：Y= T × S，此處的季節(jié)性變動為比率值，S= Y/T

季節(jié)性變動是圍繞著趨勢線上下波動，在一個周期內(nèi)相互抵消，相當(dāng)于每個季度的平均季節(jié)性變動應(yīng)為1，四個季度的季節(jié)性變動求和等于4。

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