假設(shè)檢驗(yàn)是CFA一級(jí)考試數(shù)量分析的知識(shí)，在備考中掌握一定的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)是必要的，在CFA一級(jí)備考中這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是不是掌握了呢？是不是了解了假設(shè)檢驗(yàn)，如果你沒(méi)有備考到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)跟著融躍CFA一起看看！

假設(shè)檢驗(yàn)(hypothesis testing)；又稱為統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)，是數(shù)理統(tǒng)計(jì)中根據(jù)一定假設(shè)條件由樣本推斷總體的一種方法。

在假設(shè)檢驗(yàn)中，我們沒(méi)法正面去判斷假設(shè)是否正確，而是通過(guò)反向的思維去判定其不正確。

假設(shè)檢驗(yàn)的步驟如下：

建立假設(shè) Stating the hypotheses

確定合適的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量及其概率分布Identifying the appropriate test statistic and its probability distribution

確定顯著性水平Specifying the significance level

確定拒絕域形式Stating the decision rule

收集數(shù)據(jù)，計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量Collecting the data and calculating the test statistic

做出統(tǒng)計(jì)判斷Making the statistical decision

做出投資決策M(jìn)aking the economic or investment decision

原假設(shè)(Null Hypothesis)：就是要被檢驗(yàn)的假設(shè)，一般標(biāo)記為H0；

備擇假設(shè)(Alternative Hypothesis)：與原假設(shè)相對(duì)，標(biāo)記為Ha或者H1，如果原假設(shè)被拒絕，則接受備擇假設(shè)。

假設(shè)檢驗(yàn)形式(Formulations of Hypotheses)：

H0: θ = θ0 versus Ha: θ ≠ θ0 (a “not equal to” alternative hypothesis)

H0: θ ≤ θ0 versus Ha: θ > θ0 (a “greater than” alternative hypothesis)

H0: θ ≥ θ0 versus Ha: θ < θ0 (a “l(fā)ess than” alternative hypothesis)

一般等號(hào)放在原假設(shè)。

其中第1種為雙尾檢驗(yàn)(two- sided hypothesis test)，第2和第3為單尾檢驗(yàn)(one- sided hypothesis test)，判斷單尾還是雙尾檢驗(yàn)，就看拒絕域的分布。

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