在FRM考試中，操作風(fēng)險的量化方法是其中重要的一部分，下文，小編為大家詳細(xì)介紹一下操作風(fēng)險量化的方法有哪些？
一、基本指標(biāo)法(Basic Indicator Approach)
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會提供的計算操作風(fēng)險資本金的三種方法中，基本指標(biāo)法是*簡單的方法。根據(jù)基本指標(biāo)法，銀行持有的操作風(fēng)險資本金等于其前3年總收入的平均值乘上一個固定比例(α)，α為固定值15%。計算公式如下:
Capital Charge=α×Gross Income
Gross Income指銀行前三年總收入平均值(此處總收入定義是，利息收入、非利息收入、交易凈收入和其他收入的總和)
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二、標(biāo)準(zhǔn)法(Standardised Approach)
標(biāo)準(zhǔn)法是將銀行業(yè)務(wù)活動劃分為若干標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)種類(BusinessLine)，并各設(shè)定一項指標(biāo)以反映該類業(yè)務(wù)的規(guī)模及業(yè)務(wù)量。另對每類業(yè)務(wù)設(shè)定一固定百分比系數(shù)β，將其乘上相應(yīng)的指標(biāo)，即為該業(yè)務(wù)所占用的操作風(fēng)險資本金配置要求。所以業(yè)務(wù)種類所占用的資本金配置要求匯總相加，即為銀行的總操作風(fēng)險資本金配置要求。
Capital Charge=∑[βi×EIi]
Capital Charge表示標(biāo)準(zhǔn)法計算的資本要求
βi表示8個業(yè)務(wù)類別中各類別過去3年的平均總收入
表示巴塞爾委員會設(shè)定的固定百分比
EI表示有關(guān)業(yè)務(wù)種類的指針
與基本指標(biāo)法相比，標(biāo)準(zhǔn)化法細(xì)化了銀行的業(yè)務(wù)部門，不同的業(yè)務(wù)部門被賦予不同的操作風(fēng)險權(quán)重，但并不意味標(biāo)準(zhǔn)化法具有更高的風(fēng)險敏感度。
表巴塞爾委員會設(shè)定的不同業(yè)務(wù)類別的β值
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三、gao級計量法(Advanced Measurement Approach，AMA)
1.內(nèi)部衡量法 (Internal Measurement Approaeh)
該方法假定預(yù)期損失和意外損失之間具有固定和穩(wěn)定的關(guān)系。這種關(guān)系既可以是線性的，即也可能是非線性的。
2. 損失分布法(Loss DIStribution Approae)
在損失分布法下，銀行針對每個業(yè)務(wù)類別/風(fēng)險類型估計操作風(fēng)險損失在一定期間 (比如一年)內(nèi)的概率分布，這種概率分布的估計建立在對操作風(fēng)險損失發(fā)生頻率和損失額度的估計之上，與內(nèi)部衡量法相比，損失分布法的特別之處在于需要使用蒙特卡羅模擬等方法或者實(shí)現(xiàn)假設(shè)具體的概率分布形式。
目前，11月FRM考試正在報名中，想要報考的考生需要抓住這次機(jī)會哦，在早期階段報名是有優(yōu)惠的！
- 報考條件
- 報名時間
- 報名費(fèi)用
- 考試科目
- 考試時間
-
GARP對于FRM報考條件的規(guī)定：
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為：報名FRM考試沒有任何學(xué)歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為，報名FRM考試沒有任何的學(xué)歷和專業(yè)的要求，只要是你想考，都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2023年12月1日-2024年1月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段：2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2024年3月1日-2024年4月30日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段：2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名時間：2024年5月1日-2024年7月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名時間：2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費(fèi)用作出了修改：將原先早報階段考試費(fèi)從$550上漲至$600，標(biāo)準(zhǔn)階段考試費(fèi)從$750上漲至$800。費(fèi)用分為:
注冊費(fèi)：$ 400 USD；
考試費(fèi)：$ 600 USD（第一階段）or $ 800 USD（第二階段）；
場地費(fèi)：$ 40 USD（大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費(fèi)）；
數(shù)據(jù)費(fèi)：$ 10 USD（只收取一次）；
首次注冊的考生費(fèi)用為（注冊費(fèi) + 考試費(fèi) + 場地費(fèi) + 數(shù)據(jù)費(fèi)）= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費(fèi)用為（考試費(fèi) + 場地費(fèi)） = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級，F(xiàn)RM一級四門科目，F(xiàn)RM二級六門科目；具體科目及占比如下：
FRM一級（共四門科目）
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)（大約占20%）
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析（大約占20%）
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險建模（大約占30%）
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品（大約占30%）
FRM二級（共六門科目）
1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險管理與測量（大約占20%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險管理與測量（大約占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險管理（大約占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風(fēng)險管理（大約占15%）
5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險管理（大約占15%）
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題（大約占10%）查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下：
FRM一級考試：
2024年5月4日-5月17日；
2024年8月3日（周六）上午；
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試：
2024年5月18日-5月24日；
2024年8月3月（周六）下午；
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風(fēng)險管理師
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持證人數(shù)
25000（中國）
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外文名
FRM（Financial Risk Manager）
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試（12月1日-3月31日）
8月考試（3月1日-6月30日）
11月考試（5月1日-9月30日）
