風(fēng)險(xiǎn)度量是考生在備考FRM中需要重點(diǎn)復(fù)習(xí)的，具體是什么意思，隨融躍小編往下看！

所有的風(fēng)險(xiǎn)都是可度量的，而選擇何種方法度量則取決于所考慮風(fēng)險(xiǎn)的類型。金融風(fēng)險(xiǎn)管理的權(quán)wei機(jī)構(gòu)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)戶指出，以下幾種類型的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對(duì)金融資產(chǎn)造成影響：

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FRM各科必背定義

1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)——由市場(chǎng)上證券價(jià)格變動(dòng)所致。

2.信用及交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)——標(biāo)志交易對(duì)手履行其責(zé)任的能力和意愿。

3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)——交易過(guò)程中迅速了結(jié)頭寸的能力。

4.操作風(fēng)險(xiǎn)——日常交易操作中的財(cái)務(wù)損失風(fēng)險(xiǎn)。

5.法律風(fēng)險(xiǎn)——訴訟費(fèi)用支出的風(fēng)險(xiǎn)。

度量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)種類：>>>融躍FRM機(jī)考全面開(kāi)啟，點(diǎn)擊預(yù)約名額?。?！

1. 敏感性指標(biāo)：用于衡量資產(chǎn)價(jià)值對(duì)某一風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感性。如β值，衡量單一股票或股票組合對(duì)市場(chǎng)指數(shù)(標(biāo)普500、滬深300)的敏感性，敏感性指標(biāo)的一個(gè)缺點(diǎn)是，無(wú)法知道對(duì)整體的絕dui影響；

2. 波動(dòng)性指標(biāo)：用以衡量資產(chǎn)收益率相對(duì)于資產(chǎn)期望收益率的偏離程度，常用標(biāo)準(zhǔn)差(σ)度量，標(biāo)準(zhǔn)差表示各觀測(cè)值偏離于均值距離的平均數(shù)。與標(biāo)準(zhǔn)差相關(guān)聯(lián)的一個(gè)概念是相關(guān)系數(shù)(ρ)，用以衡量?jī)蓚€(gè)變量(a和b)線性相關(guān)的密切程度，其值介于-1至1之間，ρ=1表示變量a和b完全同方向變動(dòng)，ρ=-1表示變量a和b完全反方向變動(dòng)，ρ=0表示變量a和b無(wú)相關(guān)性，無(wú)法從a的變動(dòng)推知b的變動(dòng)；

FRM一級(jí)題庫(kù)

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3. 概率類指標(biāo)：用以衡量某一結(jié)果發(fā)生可能性大小的度量。風(fēng)險(xiǎn)與損失雖然存在密切的關(guān)系，但概率在其中扮演著重要的角色，某一損失雖然很大，但發(fā)生的概率卻低，則該損失的期望損失將很低，從而該損失的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)可能并沒(méi)有表象上那么大；

4. 綜合類指標(biāo)：將概率、損失、對(duì)整體的絕dui影響統(tǒng)一考量的指標(biāo)，這類指標(biāo)的典型代表是VAR，它表示在一定概率下的大可能損失是多少，克服了上述三類指標(biāo)單獨(dú)考量風(fēng)險(xiǎn)某一維度的缺陷。同時(shí)，由于VAR表示的損失值的大小，相對(duì)敏感性指標(biāo)而言，VAR提供了一個(gè)對(duì)不同資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一考量，具有可加總的優(yōu)越性。