備考2021年FRM考試，需要對組合管理的組成部分有所了解。具體有哪些內容，下文是詳細介紹！
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1、現(xiàn)代投資組合理論和資本資產定價模型
現(xiàn)代投資組合理論：是我們使用標準定量化的方式去研究組合的風險收益的開始，在此之前判斷的方式相對比較主觀，在研究一個模型之前首先要關注他的假設條件，以及我們zui終是要在均值方差的框架下尋找的投資組合。選擇的方式是主客觀條件相切，主觀條件是投資者的無差異曲線，客觀條件是馬科維茨的有效前沿。
資本資產定價模型：它的目標是要給資產定合理的收益率，在這里對于總風險去進行了進一步的劃分，因為合理的情況下，一個資產的收益率中應當只包含對于系統(tǒng)性風險的補償，也就是市場風險的補償。【資料下載】點擊下載融躍教育金融專業(yè)英語詞匯大全.pdf
而公司持有的風險是不應該計算在內的，掌握怎樣根據(jù)CPMA模型來計算合理的收益率，之后我們可以把CPMA計算的結果即一系列合理的收益率都歸納到一條直線上也就是sml線，在線上的就是合理定價的，不在線上的可以根據(jù)價格買低賣高的原則來進行證券選擇！
2、無套利定價模型和多因子模型
CPMA模型只考慮一種系統(tǒng)性風險因子的情況，并且假設條件過分嚴格，因為APT理論在他的基礎上精簡了假設條件，又引入了多種風險因子，CPMA是APT的一種特殊形式。
多因子模型是做預期之后看實際和預期之間的差值導致的差距產生的原因。
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- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
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GARP對于FRM報考條件的規(guī)定：
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為：報名FRM考試沒有任何學歷或專業(yè)的先決條件。
可以理解為，報名FRM考試沒有任何的學歷和專業(yè)的要求，只要是你想考，都可以報名的。查看完整內容 -
2024年5月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2023年12月1日-2024年1月31日。
標準價報名階段：2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2024年3月1日-2024年4月30日。
標準價報名階段：2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名時間：2024年5月1日-2024年7月31日。
標準價報名時間：2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改：將原先早報階段考試費從$550上漲至$600，標準階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費：$ 400 USD；
考試費：$ 600 USD（第一階段）or $ 800 USD（第二階段）；
場地費：$ 40 USD（大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費）；
數(shù)據(jù)費：$ 10 USD（只收取一次）；
首次注冊的考生費用為（注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數(shù)據(jù)費）= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為（考試費 + 場地費） = $640 or $840 USD。查看完整內容 -
FRM考試共兩級，F(xiàn)RM一級四門科目，F(xiàn)RM二級六門科目；具體科目及占比如下：
FRM一級（共四門科目）
1、Foundations of Risk Management風險管理基礎（大約占20%）
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析（大約占20%）
3、Valuation and Risk Models估值與風險建模（大約占30%）
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產品（大約占30%）
FRM二級（共六門科目）
1、Market Risk Measurement and Management市場風險管理與測量（大約占20%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用風險管理與測量（大約占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風險管理（大約占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風險管理（大約占15%）
5、Risk Management and Investment Management投資風險管理（大約占15%）
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題（大約占10%）查看完整內容 -
2024年FRM考試時間安排如下：
FRM一級考試：
2024年5月4日-5月17日；
2024年8月3日（周六）上午；
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試：
2024年5月18日-5月24日；
2024年8月3月（周六）下午；
2024年11月16日-11月22日。查看完整內容
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中文名
金融風險管理師
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持證人數(shù)
25000（中國）
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外文名
FRM（Financial Risk Manager）
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試（12月1日-3月31日）
8月考試（3月1日-6月30日）
11月考試（5月1日-9月30日）
