備考FRM考試怎么能少得了對(duì)于金融英語(yǔ)詞匯的掌握！考生一定要掌握相關(guān)的量，這樣對(duì)于通過(guò)考試是有很大幫助的！今天，融躍小編帶大家了解一下serially correlated在FRM考試中的詳情內(nèi)容是什么？>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2021年FRM備考資料大禮包（戳我免·費(fèi)領(lǐng)取）

serially correlated是序列性相關(guān)，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中指對(duì)于不同的樣本值，隨機(jī)干擾之間不再是完全相互獨(dú)立的，而是存在某種相關(guān)性。又稱(chēng)自相關(guān)（autocorrelation），是指總體回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在相關(guān)關(guān)系。

在回歸模型的古典假定中是假設(shè)隨機(jī)誤差項(xiàng)是無(wú)自相關(guān)的，即在不同觀測(cè)點(diǎn)之間是不相關(guān)的。如果該假定不能滿足，就稱(chēng)與存在自相關(guān)，即不同觀測(cè)點(diǎn)上的誤差項(xiàng)彼此相關(guān)。》》》點(diǎn)我咨詢(xún)FRM一級(jí)全景?？冀馕霭啵?/strong>

自相關(guān)的程度可用自相關(guān)系數(shù)去表示，根據(jù)自相關(guān)系數(shù)的符號(hào)可以判斷自相關(guān)的狀態(tài)，如果<0，則ut與ut-1為負(fù)相關(guān)；如果>0，則ut與ut-1為正關(guān)；如果= 0，則ut與ut-1不相關(guān)。

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自相關(guān)現(xiàn)象大多出現(xiàn)在時(shí)間序列數(shù)據(jù)中，而經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)行為都具有時(shí)間上的慣性。例如GDP、價(jià)格、就業(yè)等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，都會(huì)隨經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的周期而波動(dòng)。又如，在經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)期，較高的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，而在經(jīng)濟(jì)衰退期，較高的失業(yè)率也會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，這種情況下經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)很可能表現(xiàn)為自相關(guān)。【資料下載】點(diǎn)擊下載融躍教育金融專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)詞匯大全.pdf

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