Autocorrelation是FRM考試的金融英語知識點，在備考中需要考生所掌握的。Autocorrelation在FRM考試中產(chǎn)生的原因有哪些，也是重中之重！
Autocorrelation是自相關(guān)，是指信號在1個時刻的瞬時值與另1個時刻的瞬時值之間的依賴關(guān)系，是對1個隨機(jī)信號的時域描述。
Autocorrelation自相關(guān)產(chǎn)生的原因：
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即沖擊的延期影響，大多數(shù)經(jīng)濟(jì)時間序列都存在自相關(guān)。例如GNP就業(yè)、貨幣供給、價格指數(shù)等，隨機(jī)擾動的影響往往會持續(xù)一段時間，而不僅僅是一個取值時期。當(dāng)處于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)周期時，由蕭條的底部開始，大多數(shù)經(jīng)濟(jì)序列的數(shù)據(jù)都會向上浮動，序列某一時點之后的取值會大于其各個前期的取值，這就是一種沖擊的延期影響。其他的例子如地震、洪水等偶發(fā)的外部因素改變，通常也會造成某一段時間內(nèi)的數(shù)據(jù)發(fā)生整體的偏移。但是隨著觀測時期的延長，這種沖擊造成的滯后影響會逐漸消退。
2．模型設(shè)定誤差
如果模型所選用的函數(shù)形式與實際變量之間的真實關(guān)系不相符，隨機(jī)擾動項往往會存在自相關(guān)。例如當(dāng)被解釋變量與解釋變量之間應(yīng)為對數(shù)關(guān)系，而模型卻選用線性回歸來進(jìn)行擬合，那么該回歸模型必存在自相關(guān)。【資料下載】[融躍財經(jīng)]FRM一級ya題-pdf版
3．略去了帶有自相關(guān)的解釋變量
在建立計量經(jīng)濟(jì)模型時，我們往往會選擇非 常重要的幾個解釋變量，而將次要的解釋變量略去，如果被略去的解釋變量本身存在自相關(guān)，它必然在隨機(jī)擾動項中反映出來。但有時由于多個被略去的解釋變量之間的自相關(guān)關(guān)系會相互抵消，而使得模型表現(xiàn)為非自相關(guān)。
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- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
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GARP對于FRM報考條件的規(guī)定：
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為：報名FRM考試沒有任何學(xué)歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為，報名FRM考試沒有任何的學(xué)歷和專業(yè)的要求，只要是你想考，都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2023年12月1日-2024年1月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段：2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2024年3月1日-2024年4月30日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段：2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名時間：2024年5月1日-2024年7月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名時間：2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改：將原先早報階段考試費從$550上漲至$600，標(biāo)準(zhǔn)階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費：$ 400 USD；
考試費：$ 600 USD（第一階段）or $ 800 USD（第二階段）；
場地費：$ 40 USD（大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費）；
數(shù)據(jù)費：$ 10 USD（只收取一次）；
首次注冊的考生費用為（注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數(shù)據(jù)費）= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為（考試費 + 場地費） = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級，F(xiàn)RM一級四門科目，F(xiàn)RM二級六門科目；具體科目及占比如下：
FRM一級（共四門科目）
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)（大約占20%）
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析（大約占20%）
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險建模（大約占30%）
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品（大約占30%）
FRM二級（共六門科目）
1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險管理與測量（大約占20%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險管理與測量（大約占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險管理（大約占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風(fēng)險管理（大約占15%）
5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險管理（大約占15%）
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題（大約占10%）查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下：
FRM一級考試：
2024年5月4日-5月17日；
2024年8月3日（周六）上午；
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試：
2024年5月18日-5月24日；
2024年8月3月（周六）下午；
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風(fēng)險管理師
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持證人數(shù)
25000（中國）
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外文名
FRM（Financial Risk Manager）
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試（12月1日-3月31日）
8月考試（3月1日-6月30日）
11月考試（5月1日-9月30日）
