上期小編給你說了CFA金融衍生品的大概知識,今天我們就來說說這幾個reading所要講哪些知識,詳細(xì)的說說!
Reading 57:erivative Markets and Instruments(金融衍生品市場及工具)
金融衍生品的定義;有關(guān)互換現(xiàn)金流量或旨在為交易者轉(zhuǎn)移風(fēng)險的一種雙邊合約,常見的有遠(yuǎn)期合約、期貨、期權(quán)、掉期等
金融衍生品市場的分類及區(qū)別;
金融衍生品的分類;
金融衍生品的優(yōu)缺點(diǎn)。
Reading 58: Basics of Derivative Pricing and Valuation(金融衍生品基本定價和估值原理)
金融衍生品定價的基本原理;
區(qū)別遠(yuǎn)期和期貨合約的定價以及估值;
合約期初、期中、期末如何計(jì)算遠(yuǎn)期的價值,以及理解影響遠(yuǎn)期價值的因素;
解釋期貨和遠(yuǎn)期定價的異同;
解釋互換和遠(yuǎn)期定價的不同;
歐式期權(quán)價值的計(jì)算以及影響因素;
歐式期權(quán)的平價公式、遠(yuǎn)期平價公式以及二叉樹模型的理解;
美式期權(quán)與歐式期權(quán)定價的差異。
Reading 59:Risk Management Applications of Option Strategies(風(fēng)險管理應(yīng)用:期權(quán)策略)
看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的到期價值、利潤、*/小盈虧、盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算;
Covered call和protective put的到期價值、利潤、*/小盈虧、盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算。