關(guān)于MVO模型是在CFA三級中學(xué)習(xí)的知識，那在CFA三級中需要考生掌握的知識點(diǎn)有哪些呢？今天我們一起看看CFA三級中的MVO模型!

MVO模型的全稱是Mean-variance optimization，需要考生在備考中掌握MVO模型的步驟、缺點(diǎn)，以及Corner portfolio的相關(guān)選擇和計算。


該理論依據(jù)以下幾個假設(shè)：

1、投資者在考慮每一次投資選擇時,其依據(jù)是某一持倉時間內(nèi)的證券收益的概率分布。

2、投資者是根據(jù)證券的期望收益率估測證券組合的風(fēng)險.

3、投資者的決定僅僅是依據(jù)證券的風(fēng)險和收益.

4、在一定的風(fēng)險水平上,投資者期望收卷*；相對應(yīng)的是在一定的收益水平上,投資者希望風(fēng)險zui小。

根據(jù)以上假設(shè)，馬可維茲確立了證券組合預(yù)期收益、風(fēng)險的計算方法和有效邊界理論，建立了資產(chǎn)優(yōu)化鼠量的均值-方差模型

所以在學(xué)習(xí)CFA知識過程重要善于總結(jié)，記筆記哦！這邊有CFA筆記，有需要的考生可以在線咨詢！備考CFA三級考試是需要打好基礎(chǔ)的，如果你正在備考CFA一級，那你的基礎(chǔ)知識要學(xué)習(xí)好哦!不然在備考CFA三級是比較吃力的，如果你覺得備考CFA三級吃力，可以看看三級課程，可能會幫助到你哦！