CFA數(shù)量分析中是有很多的知識(shí)點(diǎn)的，數(shù)量分析中很多考生在問(wèn)方差和切爾學(xué)夫不等式與預(yù)測(cè)區(qū)間的邏輯關(guān)系，那如何理解呢？有沒(méi)有個(gè)解釋方式呢？

方差是在概率論和統(tǒng)計(jì)方差衡量隨機(jī)變量或一組數(shù)據(jù)時(shí)離散程度的度量，那切爾學(xué)夫不等式是什么呢？那就說(shuō)到我們這個(gè)問(wèn)題了！方差和切爾學(xué)夫不等式與預(yù)測(cè)區(qū)間的邏輯關(guān)系。


方差其實(shí)就是波動(dòng)率，就是數(shù)據(jù)圍繞著中值波動(dòng)的幅度，所以我們就有了+或者-幾倍方差的概率算法，也就是切爾雪夫不等式，也就是未來(lái)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)到底有多少概率落在這個(gè)方差區(qū)里，那么我們根據(jù)這個(gè)預(yù)測(cè)方差倍數(shù)區(qū)間和概率算出critical value，從而有了Y值和X值預(yù)測(cè)區(qū)間，總而言之就是方差–方差倍數(shù)–落在這個(gè)區(qū)間概率–預(yù)測(cè)區(qū)間