CFA離散有幾種嗎？衡量的標準是？

離散知識點是在CFA中涉及的數(shù)學知識是比較多的，那在學習過程中你對離散這個知識點學習的怎樣呢？你知道離散有幾種嗎？衡量的標準是？

離散有*離散（absolute dispersion）與相對離散（relative dispersion）。

*離散的衡量指標有極差（range）：zui大值與zui小值之差；平均*離差（mean absolute deviation）；方差（variance）；標準差（standard deviation）：方差開方。

其中，平均*離差小于等于標準差，當且僅當所有數(shù)據(jù)完全一樣時相等。

用收益率的標準差衡量風險，即發(fā)生損失的可能性。

相對離散程度的衡量有變異系數(shù)（coefficient of variance）、切比雪夫不等式（Chebyshev's inequality）

變異系數(shù) CV = (S/X bar)

X bar 是sample statistic，樣本均值。在計算變異系數(shù)時只能用樣本均值，它表示每獲得一單位的回報需要承擔的風險（標準差表示收益率風險），因此變異系數(shù)越小越好。

切比雪夫不等式定義：對任意一種具有有限方差分布來說，至少有 [1-(1/k2)] % 的數(shù)據(jù)落在 (μ±kρ) 之間（K>1）。

這就是今天離散知識的講解，不知道你對CFA知識還有什么不明白的地方呢？要知道CFA知識是有很多的，如果在備考中遇到什么問題可以咨詢！