備考CFA考試中看到很多考生都在問triangle arbitrage這個是什么意思，在CFA考試中如何計(jì)算這樣的考試題，今天跟著融躍小編一起看看CFA考試中這個知識點(diǎn)，看看你是不是弄清楚了呢？
小編給你說triangle arbitrage是三角套利，對于這個知識點(diǎn)跟著小編一起看看吧！
三角套利（triangle arbitrage）的概念離不開交叉利率（cross rate）。市場上有A/B, B/C, A/C 的報(bào)價，如果 A/B*B/C ≠ A/C，則有套利機(jī)會。
在計(jì)算 cross-rate A/C的過程中，采用“相乘同邊，相除對角，乘小除大”的口訣。
三角套利的具體流程為：把貨幣A換成貨幣B，把B換成C，把C換成A'，如果zui終的A'大于zui開始的A，那么就有套利機(jī)會。
all-in forward exchange rate 遠(yuǎn)期全價是即期匯率與遠(yuǎn)期點(diǎn)（forward points）之和。
好了，今天的CFA知識點(diǎn)就講到這里，如果你在CFA課程學(xué)習(xí)方面遇見不同的困難，不妨在線聯(lián)系為你進(jìn)行課程的解答。同時還可以試學(xué)課程，找到適合自己的內(nèi)容，更好的幫助你考試。
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