rolling return是什么意思？在CFA考試中詞匯是有很多的，只有懂的英文含義，才能更好的理解，那在CFA中rolling return怎么計(jì)算？

rolling return在金融CFA中的含義是展期收益，它是什么意思呢？小編給你說(shuō)說(shuō)！

商品指數(shù)基金一部分依賴于Backwadation市場(chǎng)下所能夠獲得的展期收益（roll return）。如果指數(shù)組成中的所有商品成為Contango市場(chǎng)，并且現(xiàn)貨價(jià)格開始下跌，那么大量資金將很快陷入熊市市場(chǎng)，并成為價(jià)格下跌的壓力。那在CFA考試中它是怎么計(jì)算的呢？


Roll return＝（near-term futures contract closing price - farther-term futures contract closing price）/near-term futures contract closing price

這就是在CFA考試中的計(jì)算公式，如果你在備考中遇到什么問(wèn)題的話，這邊有CFA備考課程可以幫助考生學(xué)習(xí)哦！