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195****3627    2024-01-30 11:32:15    

sample VCV 的無偏和一致性到底是咋樣的

195****3627    2024-01-29 23:42:12    

題目里說他要請externally managed assets(outsoursing) 所以limited experience 不是問題。 然后因為fund的AUM比較小，要分配多一點才能滿足另類投資較高的capacity要求才對。 allocation3 只分配了5% 到對沖基金 可能都達不到投資門檻。所以應(yīng)該選allocation2 但是為啥答案是3

195****3627    2024-01-29 23:30:04    

這題不是return premium 和 portfolio的波動率都給了嗎 直接可以算出來夏普率么 為啥不能算出來

195****3627    2024-01-29 20:01:49    

為什么說對專業(yè)性高的 常規(guī)保險更好

195****3627    2024-01-29 18:20:53    

investment capacity 是能否充分表達的投資決策的意思吧，例如我管理的資產(chǎn)越多，capacity越高。 要買的資產(chǎn)流動性越高，capacity越高。 那么這里為什么long only比 其他short策略更高呢， 1.short能充分表達看空的投資決策， 2， short的錢能用來long，能用的資產(chǎn)更多。 怎么都應(yīng)該是long only比其他策略 investment capacity更低啊

195****3627    2024-01-29 14:26:52    

這題意思是 他繼承遺產(chǎn)的時候 14900-200000 增值的稅已經(jīng)交掉了。 收益只要考慮200000-180000部分的稅是嗎?？墒穷}目沒有提及相關(guān)繼承股票交遺產(chǎn)的內(nèi)容啊，

195****3627    2024-01-28 21:21:56    

增加優(yōu)質(zhì)債券為什么會增加短期風(fēng)險？ 不管怎么買肯定都是降低了組合整體波動率啊。不管長期短期。

195****3627    2024-01-27 12:54:54    

這里沒有提option的事情 為啥選effective 一階不就是 -modi duration*Δspread這部分嘛 二階是1/2*convex*spread^2?

195****3627    2024-01-27 12:03:51    

按理來說 這里知道了貨幣要升值 不應(yīng)該是unhedge exposure嘛，被動的方式享受貨幣增值。 股票概念里不是盤中和下跌才要hedge 主動管理， 大盤上漲就被動管理 underhedge

195****3627    2024-01-26 21:15:58    

有關(guān)CME 第二個reading 房地產(chǎn)回報相關(guān)的知識。Capitalization rate的影響因素提到了vacancy tate，空閑率高的情況下 R反而高，這是為什么？ 宏觀來看 空閑高 我一對房地產(chǎn)租不出去 回報率不應(yīng)該是低嗎